Geschrieben von Larry Connors Posted in Uncategorized Comments Off auf Trading Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Im Jahr 2006 gab es nur eine kleine Handvoll fremdfinanzierte ETFs für den Handel. Bis Ende 2007 gab es über 50, und zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es über 130. Wenn Sie jemals gehandelt Leveraged ETFs, Sie wahrscheinlich entweder lieben oder hassen sie. Das grundlegende Konzept hinter diesen Finanzinstrumenten klingt großartig. Leveraged ETFs werden so strukturiert und verwaltet, dass sie die tägliche Basis der zwei - oder dreifachen Rendite des zugrunde liegenden Index generieren. Zum Beispiel, wenn der SampP 500 Index (SPX) heute 0,75 gewinnt, dann wird der Preis des ProShares Ultra SampP 500 ETF (SSO) um etwa doppelt so viel oder 1,50 erhöhen. Inverse Leveraged ETFs sind so aufgebaut, dass sie sich in der entgegengesetzten Richtung des Index auf einer täglichen Basis bewegen (dh der umgekehrte Teil), wobei die Größe der Bewegung gleich dem zwei - oder dreifachen der Verschiebung des zugrunde liegenden Index ist (der gehebelte Aspekt). Zum Beispiel, wenn der Russell 2000 Index (RUT) verliert 0,75 heute (d. H. Ein Umzug von 0,75), dann wird der Kurs der Direxion Daily Small Cap Bear 3X Aktien (TZA) um etwa dreimal so viel oder 2,25 erhöhen. Die dunkle Seite der Leveraged ETFs ist, dass ihre Rendite schnell erodieren, wenn es Choppiness im Preis des zugrunde liegenden Index gibt. Um so viel von dieser Erosion wie möglich zu vermeiden, besteht der Schlüssel darin, die fremdfinanzierte ETF nur für den Zeitraum zu halten, in dem sich der Kurs vor allem zu Ihren Gunsten bewegt und daher auch die zusammengesetzten Effekte zu Ihren Gunsten sind. Eine der besten Möglichkeiten für den Handel Leveraged ETFs ist mit einer gut definierten Pullback-Strategie. Eine gute Pullback-Strategie hat in der Regel drei Komponenten: Identifizieren Sie den Pullback In diesem Stadium der Strategie suchen wir nach einer ETF, die gut funktioniert hat, aber deren Preis vor kurzem abgelehnt hat (zurückgezogen). Auf der Suche nach einem ConnorsRSI-Wert unter 10 ist ein Weg, um einen Pullback zu identifizieren, und Sie können aktuelle ConnorsRSI-Werte sehen, indem Sie ein Tickersymbol auf der TradingMarkets Analytics-Seite eingeben. Optimieren Sie den Eintrittspreis Es gibt zwei Hauptmethoden, um unseren Eintrittspreis zu senken. Einer ist, die ETF mit einer Limit-Order am Tag nach dem Pullback identifiziert zu kaufen. Wenn zum Beispiel ein Pullback heute identifiziert wird, können wir eine Limit-Order für morgen eingeben, die 2, 4 oder 6 unter dem heutigen Schlusskurs ist. Größere Grenzwerte werden in der Regel zu größeren Gewinnen pro Handel führen, aber auch die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Geschäfte reduzieren. Die andere Möglichkeit, unseren Einstiegspreis zu senken, ist, in die Position zu skalieren. Wenn Sie Skalierung verwenden, geben wir normalerweise die Position an dem Tag ein, an dem das Pullback-Signal auftritt. Wenn der Preis weiter sinkt, während im Handel waren, fügen wir unsere Position Größe hinzu. Eine vollständige Leveraged ETF-Strategie, die Skalierung nutzt, ist im Leitfaden Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI beschrieben, den Sie hier herunterladen können. Exit in einer rechtzeitigen Manner Wie oben erwähnt, ist es wichtig, den Handel zu beenden, bevor der Preis überrollt und beginnt, Ihre Gewinne zu erodieren. Ein ConnorsRSI-Wert über 70 ist ein zuverlässiges Ausgangssignal, ebenso wie ein Schlusskurs über dem 5-Tage-Durchschnitt. Da es noch relativ wenige Leveraged ETFs zum Handel gibt, können Sie feststellen, dass eine solide Pullback-Strategie nicht eine große Anzahl von Trades generiert. Allerdings ist der durchschnittliche Gewinn pro Handel oft erheblich, so dass es sich lohnt, für diese Trades auf einer regelmäßigen Basis zu beobachten. Zur Teilnahme an einer kommenden Präsentation über den Handel Leveraged ETFs, klicken Sie bitte hier. Kommentare sind geschlossen. Learn a New ETF Trading-Strategie mit Avg Gewinne 9 Vor kurzem haben wir Forschung abgeschlossen, dass Details eine neue Möglichkeit, ConnorsRSI in Ihre ETF Trading integrieren, um sowohl Ihre durchschnittliche Gewinn pro Trade und Gewinnrate zu erhöhen. Diese Strategie versucht, historisch hochwahrscheinliche ETF-Handelskonfigurationen zu identifizieren, indem sie genau festlegt, wann ConnorsRSI überverkauft ist. Es signalisiert nur einen Kauf, wenn es sowohl eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg und das Potenzial für eine überdurchschnittliche Gain8230 mit vielen Variationen mit einem durchschnittlichen Gewinn von mehr als 4 pro Tag. Diese Forschung wird in unserem neuesten Connors Research Strategy Series Guidebook veröffentlicht: Die Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie für ETFs. Hier ist ein Handelsbeispiel (UGAZ) aus der Advanced ConnorsRSI Trading Strategie für ETFs mit einem Gewinn von 12,0. Hier ist ein weiteres neues Handelsbeispiel (AGQ) von mit einem eintägigen Gewinn von 4,1. Der Ein - und Ausstieg für diese Beispiele wird im Strategieleitfaden ausführlich erklärt, wo Sie das und vieles mehr finden werden. Wenn Sie auf der Suche nach hoher Wahrscheinlichkeit kurzfristigen Handel sind, möchten Sie diese neue Forschung in der erweiterten ConnorsRSI Trading-Strategie für ETFs lesen. Lesen Sie das erste Kapitel von 8216The Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie für ETFs8217 Genießen Sie das erste Kapitel der Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie Für ETFs unten, um zu erlernen, wie man Ihre ETF Handels-Genauigkeit mit ConnorsRSI verbessert: Wir fahren fort, ConnorsRSI zu forschen und weiter zu finden, daß Strategien, die diesen Indikator in den Handelsaufbau mit einbeziehen, außerordentliche Resultate liefern können. In diesem Handbuch werden wir eine Strategie, die historische Win-Raten von mehr als 90 auf eine Reihe von Variationen. Zusammen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolges hat diese Strategie große Gewinne mit durchschnittlichen Trades mit Gewinnen von mehr als 10 in vielen Fällen geliefert. Die Haltedauer beträgt durchschnittlich weniger als zwei Tage in vielen Fällen und weniger als drei Tage bei fast allen Variationen. Der Erfolg dieser Strategie ist auf den ConnorsRSI-Indikator zurückzuführen, und dieser Indikator liefert höchstwahrscheinlich wertvolle Informationen, da er nicht nur die Über - oder Überverkaufspreise quantifiziert, sondern auch die Dauer des jüngsten Trends und die Größenordnung der jüngsten Preisveränderungen berücksichtigt. Die Kombination dieser Faktoren zu einem einzigen Indikator scheint die besten Handelschancen zu identifizieren. Herkömmliche Impulsindikatoren quantifizieren nur den Grad, in dem die Preise überkauft oder überverkauft sind und in der Regel mit einer signifikanten Verzögerung aufgrund der Art und Weise, wie sie berechnet werden. ConnorsRSI unterscheidet sich darin, dass es darauf abzielt, stärker auf die aktuellen Marktmaßnahmen zu reagieren. Es ist offensichtlich, dass Händler neue Werkzeuge und neue Ideen brauchen, um erfolgreich zu sein. Der Relative Strength Index (RSI) wurde 1978 erstmals beschrieben und viele Händler verlassen sich immer noch auf die exakt gleichen Regeln, die auf Daten der 1970er Jahre basierten. Die Märkte haben sich in den letzten 35 Jahren stark verändert, aber Händler, die die typischen Standardeinstellungen für RSI verwenden, haben nicht mit diesen Änderungen Schritt gehalten. Obwohl sich die Märkte im Laufe der Zeit verändert haben, haben einige grundlegende Regeln über Märkte den Test der Zeit widerstanden. Kurzfristig zeigen die Marktpreise eine Tendenz zur Mittelwertsteigerung. Dies ist der Grund, dass overboughtoversold Indikatoren funktionieren. Wenn die Preise zu weit gehen, zu schnell, sind sie wahrscheinlich umgekehrt. Die Frage, die Händler ansprechen müssen, ist, wie sie das Konzept zu weit, zu schnell quantifizieren können. Im Laufe der Jahre haben wir eine Reihe von Werkzeugen, die Händler helfen diese Frage zu quantifizieren. ConnorsRSI funktioniert sehr gut, wie wir in anderen Guidebooks gezeigt haben und wie Sie in diesem Guidebook sehen werden. Wenn es einen Nachteil für die Strategie gibt, die wir in diesem Buch beschreiben, ist es, dass die Strategie selten abläuft. Um diesen Nachteil zu überwinden, glauben wir, dass es am besten ist, mehrere Strategien zu handeln. Unter Diversifikation versteht man allgemein, dass Sie Aktien in verschiedenen Sektoren besitzen sollten. Wir glauben, dass die Diversifizierung auch auf Handelsstrategien angewendet werden sollte und dass die Advanced ConnorsRSI-Strategie Teil eines diversifizierten Handelsplans für viele Händler sein könnte. Wir hoffen, dass Sie dieses erste Kapitel der Connors Research Strategy Guidebook Series genossen haben: Die Advanced ConnorsRSI Trading Strategy für ETFs. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie noch heute zu bestellen.
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